Zbiory Grajewskiej Izby Historycznej związane są z historią i dziedzictwem kulturowym ziemi grajewskiej. Eksponaty zostały zgrupowane w działach: odznaczenia, broń, elementy umundurowania, banknoty i monety, plomby, dokumenty, fotografie, inne. Eksponaty pochodzą głównie z okresu XIX i XX w. W dziale dokumentów najstarszy pochodzi z 1779 r., najnowszy zaś z lat 90. XX w.
Archiwum stanowi oddzielną kategorię zbiorów. Składają się na nie wspomnienia i wywiady (m.in. związane z okresem kampanii wrześniowej 1939 r., wywózkami na Sybir, powstaniem i funkcjonowaniem „Solidarności”, początkami grajewskiego harcerstwa i jego funkcjonowaniem w okresie II RP oraz ogólne), wycinki i wypisy z prasy, kserokopie materiałów związanych z ziemią grajewską oraz osobami z nią związanymi (m.in. żołnierzami 9. Pułku Strzelców Konnych, członkami konspiracji niepodległościowej z okresu II wojny światowej, Sybirakami, ofiarami zbrodni katyńskiej, członkami Powszechnej Organizacji Wojskowej). Szczególne pozycje stanowią kolekcje dokumentów związanych z: formacjami straży granicznej okresu II RP, funkcjonowaniem grajewskiej OSP w okresie II RP, Grajewskim Towarzystwem Muzycznym w okresie PRL-u, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Grajewskiej w okresie PRL-u, Światowym Związkiem Żołnierzy AK Obwód Grajewo (w tym akta personalne) i Klubem Byłych Żołnierzy 9. Pułku Strzelców Konnych i 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej (w tym akta personalne), a także kronika tego klubu oraz kroniki Powiatowego Miejskiego Domu Kultury i zasłużonych lokalnych działaczy PRL-u. Zbiory archiwum to także prace magisterskie i niepublikowane opracowania dotyczące ziemi grajewskiej.